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Trava de Alta com Calls (Bull Call Spread)

Descrição

Comprar uma call de strike mais baixo e vender uma call de strike mais alto no mesmo vencimento, trocando a alta ilimitada por um custo de entrada menor.

Montagem

  1. Compre uma call num strike mais baixo.
  2. Venda uma call num strike mais alto, mesmo vencimento.

Contexto

Usada quando você espera uma alta moderada e quer uma alternativa mais barata e de risco definido a uma long call nua.

Perfil de Risco

A perda máxima é o débito líquido pago. O ganho máximo é a diferença entre os strikes menos esse débito, atingido quando o ativo-objeto está no strike mais alto ou acima dele.

Vantagens

  • Custa menos do que uma long call direta.
  • Risco definido e limitado.
  • Menos exposta a uma queda na volatilidade implícita do que uma long call nua.

Desvantagens

  • O ganho é limitado mesmo que o ativo-objeto suba forte.
  • Ainda precisa que o ativo-objeto supere o strike mais baixo mais o débito líquido para dar lucro.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo tem efeito reduzido comparado a uma única long call, já que a deterioração da call vendida compensa parte da deterioração da call comprada.

Efeito da Volatilidade

O vega líquido do spread é pequeno; uma mudança na volatilidade implícita tem efeito limitado, já que as duas pernas se movem juntas.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84413.5100
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Comprada Call 1 $84000.0000 24 Sep 2026 $527.6739 $590.9948 $25.3283
Vendida Call 1 $85000.0000 24 Sep 2026 $71.7665 $59.1018 $8.9708
Custo Líquido$455.9074
Delta0.5511
Gamma0.0001
Vega1.0358
Theta-30.8689
Rho0.4243
Ponto(s) de Equilíbrio $84455.9074

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio$455.9074
Slippage+$75.9856
Custo de Execução$531.8930
Taxas Estimadas+$34.2992
Custo Total Estimado$566.1921

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$83000.0000 $0.0000 -$455.9074 -100.0%
$84000.0000 $0.0000 -$455.9074 -100.0%
$84431.2100 atual $431.2100 -$24.6974 -5.4%
$84455.9074 equilíbrio $455.9074 $0.0000 +0.0%
$85000.0000 $1000.0000 $544.0926 +119.3%
$86000.0000 $1000.0000 $544.0926 +119.3%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)