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Long Strangle

Descripción

Comprar una call fuera del dinero y una put fuera del dinero, una versión más barata del long straddle que necesita un movimiento mayor para ser rentable.

Armado

  1. Comprar una call fuera del dinero.
  2. Comprar una put fuera del dinero, mismo vencimiento.

Contexto

Se usa antes de un movimiento grande esperado cuando el trader quiere bajar el costo de un long straddle y está dispuesto a aceptar un rango de equilibrio más amplio.

Perfil de Riesgo

La pérdida máxima es la prima combinada pagada, y se da si el subyacente termina entre los dos strikes. La ganancia es ilimitada ante un movimiento suficientemente grande en cualquier dirección.

Ventajas

  • Más barato que un long straddle.
  • Se beneficia de un movimiento grande sin importar la dirección.
  • Pérdida máxima definida y limitada.

Desventajas

  • Rango de equilibrio más amplio que un straddle, ya que ambas patas arrancan fuera del dinero.
  • Pierde valor rápido si el subyacente se mantiene entre los strikes.

Efecto del Tiempo

El paso del tiempo juega en contra de la posición cada día que el subyacente se mantiene dentro de los dos strikes.

Efecto de la Volatilidad

Una suba de la volatilidad implícita beneficia a ambas patas y puede generar ganancia incluso sin que se mueva el subyacente.

Estrategias Parecidas

Estructura en Vivo

En vivo
Precio índice: $84410.2200
PosiciónTipoRatioStrikeVencimientoPrimaPrecio de EjecuciónComisión Est.
Comprada Call 1 $85000.0000 24 Sep 2026 $71.7650 $84.4295 $8.9706
Comprada Put 1 $84000.0000 24 Sep 2026 $97.0939 $109.7583 $12.1367
Costo Neto$168.8589
Delta-0.0646
Gamma0.0009
Vega15.2507
Theta-166.7438
Rho-0.0525
Punto(s) de Equilibrio $83831.1411, $85168.8589

Costo Estimado de Armado

Una estimación de cuánto costaría realmente armar esta estructura ahora mismo: ejecutando cada pata cruzando el spread (al ask al comprar, al bid al vender) en lugar de al precio medio, más una comisión de exchange estimada. Las comisiones y ejecuciones reales pueden diferir de esta estimación.

Costo a Precio Medio$168.8589
Slippage+$25.3288
Costo de Ejecución$194.1878
Comisiones Estimadas+$21.1074
Costo Total Estimado$215.2951

Ganancia/Pérdida y Griegas vs. Precio del Subyacente

Las curvas de las Griegas son un modelo de Black-Scholes que usa la volatilidad implícita actual de cada pata, manteniendo fijo el tiempo al vencimiento -- no son datos en vivo de la exchange en cada precio, que solo existen en el precio actual (línea punteada).

Ganancia/Pérdida al Vencimiento

El valor y la ganancia/pérdida de esta estructura al vencimiento, en algunos precios específicos: cada strike de las patas, cada punto de equilibrio, el precio actual y el propio rango del gráfico.

Precio del ActivoValor al VencimientoGanancia / PérdidaRetorno sobre el Costo
$83000.0000 $1000.0000 $831.1411 +492.2%
$83831.1411 equilibrio $168.8589 $0.0000 +0.0%
$84000.0000 $0.0000 -$168.8589 -100.0%
$84429.4700 actual $0.0000 -$168.8589 -100.0%
$85000.0000 $0.0000 -$168.8589 -100.0%
$85168.8589 equilibrio $168.8589 $0.0000 +0.0%
$86000.0000 $1000.0000 $831.1411 +492.2%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)