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Trava de Calendário Vendida com Puts (Short Put Calendar Spread)

Descrição

O equivalente com puts da short call calendar spread: comprar a put de vencimento próximo e vender a de vencimento mais distante.

Montagem

  1. Compre uma put num strike escolhido, vencimento próximo.
  2. Venda uma put no mesmo strike, vencimento mais distante.

Contexto

Usada quando um movimento grande é esperado em breve, ou quando a volatilidade implícita de curto prazo está incomumente elevada em relação à opção de vencimento distante.

Perfil de Risco

A perda máxima é limitada, mas depende do valor remanescente das duas opções se o ativo-objeto estiver no strike no vencimento próximo. Lucra mais com um movimento forte para longe do strike.

Vantagens

  • Beneficia-se de um movimento grande e rápido do ativo-objeto.
  • Beneficia-se de uma queda na volatilidade implícita do vencimento distante em relação ao próximo.

Desvantagens

  • Estrutura incomum, mais difícil de precificar e administrar do que um calendar padrão.
  • O pior cenário fica exatamente no strike.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo geralmente trabalha contra a posição enquanto o ativo-objeto fica perto do strike.

Efeito da Volatilidade

Uma queda na volatilidade implícita do vencimento distante em relação ao próximo beneficia a posição.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84373.2100
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Comprada Put 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $320.7043 $346.0231 $25.3188
Vendida Put 1 $84500.0000 25 Sep 2026 $759.8940 $717.6777 $25.3298
Custo Líquido-$439.1897
Delta-0.0572
Gamma0.0004
Vega-10.3132
Theta153.9310
Rho1.1618
Ponto(s) de Equilíbrio nenhum

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio-$439.1897
Slippage+$67.5351
Custo de Execução-$371.6546
Taxas Estimadas+$50.6486
Custo Total Estimado-$321.0061

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$67600.0000 $0.0000 $439.1897 +100.0%
$84385.7200 atual $0.0000 $439.1897 +100.0%
$84500.0000 $0.0000 $439.1897 +100.0%
$101400.0000 $0.0000 $439.1897 +100.0%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)