BOSS

Strap

Descripción

Un long straddle inclinado hacia las calls: dos calls y una put en el mismo strike, para un trader que espera un movimiento grande pero se inclina alcista.

Armado

  1. Comprar dos calls en el dinero.
  2. Comprar una put en el mismo strike y vencimiento.

Contexto

Se usa antes de un evento incierto cuando el trader quiere protección tipo straddle en ambas direcciones pero asigna mayor probabilidad a un rally.

Perfil de Riesgo

La pérdida máxima es la prima combinada pagada, y se da si el subyacente termina exactamente en el strike. La ganancia es ilimitada en cualquier dirección, pero crece más rápido al alza.

Ventajas

  • Se beneficia de un movimiento en cualquier dirección, con retorno extra ante un rally.
  • Pérdida máxima definida y limitada.

Desventajas

  • Más caro que un long straddle simple por la call adicional.
  • Igual pierde valor rápido si el subyacente se mantiene plano.

Efecto del Tiempo

El paso del tiempo juega en contra de la posición cada día que el subyacente no se mueve.

Efecto de la Volatilidad

Una suba de la volatilidad implícita beneficia a las tres patas.

Estrategias Parecidas

Estructura en Vivo

En vivo
Precio índice: $84417.4400
PosiciónTipoRatioStrikeVencimientoPrimaPrecio de EjecuciónComisión Est.
Comprada Call 2 $84500.0000 24 Sep 2026 $198.4265 $219.5357 $49.6066
Comprada Put 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $270.1863 $295.5162 $25.3300
Costo Neto$667.0393
Delta0.3736
Gamma0.0020
Vega30.7140
Theta-350.3690
Rho0.2883
Punto(s) de Equilibrio $83832.9607, $84833.5196

Costo Estimado de Armado

Una estimación de cuánto costaría realmente armar esta estructura ahora mismo: ejecutando cada pata cruzando el spread (al ask al comprar, al bid al vender) en lugar de al precio medio, más una comisión de exchange estimada. Las comisiones y ejecuciones reales pueden diferir de esta estimación.

Costo a Precio Medio$667.0393
Slippage+$67.5484
Costo de Ejecución$734.5876
Comisiones Estimadas+$74.9366
Costo Total Estimado$809.5242

Ganancia/Pérdida y Griegas vs. Precio del Subyacente

Las curvas de las Griegas son un modelo de Black-Scholes que usa la volatilidad implícita actual de cada pata, manteniendo fijo el tiempo al vencimiento -- no son datos en vivo de la exchange en cada precio, que solo existen en el precio actual (línea punteada).

Ganancia/Pérdida al Vencimiento

El valor y la ganancia/pérdida de esta estructura al vencimiento, en algunos precios específicos: cada strike de las patas, cada punto de equilibrio, el precio actual y el propio rango del gráfico.

Precio del ActivoValor al VencimientoGanancia / PérdidaRetorno sobre el Costo
$67600.0000 $16900.0000 $16232.9607 +2433.6%
$83832.9607 equilibrio $667.0393 $0.0000 +0.0%
$84436.8100 actual $63.1900 -$603.8493 -90.5%
$84833.5196 equilibrio $667.0393 $0.0000 +0.0%
$101400.0000 $33800.0000 $33132.9607 +4967.2%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)