BOSS

Strip

Descripción

Un long straddle inclinado hacia las puts: una call y dos puts en el mismo strike, para un trader que espera un movimiento grande pero se inclina bajista.

Armado

  1. Comprar una call en el dinero.
  2. Comprar dos puts en el mismo strike y vencimiento.

Contexto

Se usa antes de un evento incierto cuando el trader quiere protección tipo straddle en ambas direcciones pero asigna mayor probabilidad a una caída.

Perfil de Riesgo

La pérdida máxima es la prima combinada pagada, y se da si el subyacente termina exactamente en el strike. La ganancia es ilimitada en cualquier dirección, pero crece más rápido a la baja.

Ventajas

  • Se beneficia de un movimiento en cualquier dirección, con retorno extra ante una caída.
  • Pérdida máxima definida y limitada.

Desventajas

  • Más caro que un long straddle simple por la put adicional.
  • Igual pierde valor rápido si el subyacente se mantiene plano.

Efecto del Tiempo

El paso del tiempo juega en contra de la posición cada día que el subyacente no se mueve.

Efecto de la Volatilidad

Una suba de la volatilidad implícita beneficia a las tres patas.

Estrategias Parecidas

Estructura en Vivo

En vivo
Precio índice: $84422.0000
PosiciónTipoRatioStrikeVencimientoPrimaPrecio de EjecuciónComisión Est.
Comprada Call 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $206.8830 $227.9935 $25.3326
Comprada Put 2 $84500.0000 24 Sep 2026 $270.2210 $295.5542 $50.6664
Costo Neto$747.3249
Delta-0.6109
Gamma0.0020
Vega30.7254
Theta-350.3567
Rho-0.4878
Punto(s) de Equilibrio $84126.3375, $85247.3249

Costo Estimado de Armado

Una estimación de cuánto costaría realmente armar esta estructura ahora mismo: ejecutando cada pata cruzando el spread (al ask al comprar, al bid al vender) en lugar de al precio medio, más una comisión de exchange estimada. Las comisiones y ejecuciones reales pueden diferir de esta estimación.

Costo a Precio Medio$747.3249
Slippage+$71.7769
Costo de Ejecución$819.1019
Comisiones Estimadas+$75.9990
Costo Total Estimado$895.1009

Ganancia/Pérdida y Griegas vs. Precio del Subyacente

Las curvas de las Griegas son un modelo de Black-Scholes que usa la volatilidad implícita actual de cada pata, manteniendo fijo el tiempo al vencimiento -- no son datos en vivo de la exchange en cada precio, que solo existen en el precio actual (línea punteada).

Ganancia/Pérdida al Vencimiento

El valor y la ganancia/pérdida de esta estructura al vencimiento, en algunos precios específicos: cada strike de las patas, cada punto de equilibrio, el precio actual y el propio rango del gráfico.

Precio del ActivoValor al VencimientoGanancia / PérdidaRetorno sobre el Costo
$67600.0000 $33800.0000 $33052.6751 +4422.8%
$84126.3375 equilibrio $747.3249 $0.0000 +0.0%
$84443.5400 actual $112.9200 -$634.4049 -84.9%
$85247.3249 equilibrio $747.3249 $0.0000 +0.0%
$101400.0000 $16900.0000 $16152.6751 +2161.4%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)