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Trava de Baixa com Puts (Bear Put Spread)

Descrição

Comprar uma put de strike mais alto e vender uma put de strike mais baixo no mesmo vencimento, trocando queda extra por um custo de entrada menor.

Montagem

  1. Compre uma put num strike mais alto.
  2. Venda uma put num strike mais baixo, mesmo vencimento.

Contexto

Usada quando você espera uma queda moderada e quer uma alternativa mais barata e de risco definido a uma long put nua.

Perfil de Risco

A perda máxima é o débito líquido pago. O ganho máximo é a diferença entre os strikes menos esse débito, atingido quando o ativo-objeto está no strike mais baixo ou abaixo dele.

Vantagens

  • Custa menos do que uma long put direta.
  • Risco definido e limitado.
  • Menos exposta a uma queda na volatilidade implícita do que uma long put nua.

Desvantagens

  • O ganho é limitado mesmo que o ativo-objeto caia forte.
  • Ainda precisa que o ativo-objeto rompa o strike mais alto descontado o débito líquido para dar lucro.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo tem efeito reduzido comparado a uma única long put, já que a deterioração da put vendida compensa parte da deterioração da put comprada.

Efeito da Volatilidade

O vega líquido do spread é pequeno; uma mudança na volatilidade implícita tem efeito limitado, já que as duas pernas se movem juntas.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84346.1600
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Comprada Put 1 $85000.0000 24 Sep 2026 $695.9928 $843.6276 $25.3088
Vendida Put 1 $84000.0000 24 Sep 2026 $113.8897 $101.2353 $14.2362
Custo Líquido$582.1030
Delta-0.5449
Gamma-0.0001
Vega-2.2041
Theta24.8950
Rho-0.4322
Ponto(s) de Equilíbrio $84417.8970

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio$582.1030
Slippage+$160.2892
Custo de Execução$742.3923
Taxas Estimadas+$39.5450
Custo Total Estimado$781.9373

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$83000.0000 $1000.0000 $417.8970 +71.8%
$84000.0000 $1000.0000 $417.8970 +71.8%
$84362.7600 atual $637.2400 $55.1370 +9.5%
$84417.8970 equilíbrio $582.1030 $0.0000 +0.0%
$85000.0000 $0.0000 -$582.1030 -100.0%
$86000.0000 $0.0000 -$582.1030 -100.0%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)