BOSS

Compra de Put

Descripción

Comprar una opción put para beneficiarse de una caída del subyacente, pagando una prima fija por participación a la baja.

Armado

  1. Comprar una opción put, típicamente en o cerca del dinero.
  2. Elegir un vencimiento que le dé espacio a la caída esperada.

Contexto

Se usa cuando se espera una caída importante, o para especular sobre debilidad sin la mecánica de tomar prestado el subyacente para venderlo en corto.

Perfil de Riesgo

La pérdida máxima es la prima pagada, y se da si el subyacente termina en o por encima del strike. La ganancia máxima es grande pero finita: el subyacente no puede caer por debajo de cero.

Ventajas

  • Pérdida máxima pequeña y conocida.
  • Gran potencial de ganancia ante una caída fuerte.
  • No necesita pedir prestado ni vender en corto el subyacente.

Desventajas

  • La prima se erosiona cada día que pasa sin movimiento.
  • El subyacente debe caer lo suficiente para superar el punto de equilibrio antes del vencimiento.

Efecto del Tiempo

El paso del tiempo juega en contra de la posición; theta erosiona la prima todos los días.

Efecto de la Volatilidad

Una suba de la volatilidad implícita aumenta el valor de la opción y ayuda a la posición incluso antes de que se mueva el subyacente.

Estrategias Parecidas

Estructura en Vivo

En vivo
Precio índice: $84420.2900
PosiciónTipoRatioStrikeVencimientoPrimaPrecio de EjecuciónComisión Est.
Comprada Put 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $270.2145 $295.5471 $25.3326
Costo Neto$270.2145
Delta-0.5379
Gamma0.0007
Vega10.2395
Theta-116.7537
Rho-0.4259
Punto(s) de Equilibrio $84229.7855

Costo Estimado de Armado

Una estimación de cuánto costaría realmente armar esta estructura ahora mismo: ejecutando cada pata cruzando el spread (al ask al comprar, al bid al vender) en lugar de al precio medio, más una comisión de exchange estimada. Las comisiones y ejecuciones reales pueden diferir de esta estimación.

Costo a Precio Medio$270.2145
Slippage+$25.3326
Costo de Ejecución$295.5471
Comisiones Estimadas+$25.3326
Costo Total Estimado$320.8798

Ganancia/Pérdida y Griegas vs. Precio del Subyacente

Las curvas de las Griegas son un modelo de Black-Scholes que usa la volatilidad implícita actual de cada pata, manteniendo fijo el tiempo al vencimiento -- no son datos en vivo de la exchange en cada precio, que solo existen en el precio actual (línea punteada).

Ganancia/Pérdida al Vencimiento

El valor y la ganancia/pérdida de esta estructura al vencimiento, en algunos precios específicos: cada strike de las patas, cada punto de equilibrio, el precio actual y el propio rango del gráfico.

Precio del ActivoValor al VencimientoGanancia / PérdidaRetorno sobre el Costo
$67600.0000 $16900.0000 $16629.7855 +6154.3%
$84229.7855 equilibrio $270.2145 $0.0000 +0.0%
$84441.7300 actual $58.2700 -$211.9445 -78.4%
$101400.0000 $0.0000 -$270.2145 -100.0%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)