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Compra de Put (Long Put)

Descrição

Comprar uma put para lucrar com uma queda do ativo-objeto, pagando um prêmio fixo por participação na baixa.

Montagem

  1. Compre uma put, tipicamente no dinheiro ou próxima dele.
  2. Escolha um vencimento que dê espaço para a queda esperada acontecer.

Contexto

Usada quando você espera uma queda considerável, ou quer especular na fraqueza sem a mecânica de vender o ativo-objeto a descoberto.

Perfil de Risco

A perda máxima é o prêmio pago, realizada se o ativo-objeto terminar no strike ou acima dele. O ganho máximo é grande, mas finito: o ativo-objeto não pode cair abaixo de zero.

Vantagens

  • Perda máxima pequena e conhecida.
  • Grande potencial de ganho numa queda forte.
  • Não precisa tomar emprestado nem vender o ativo-objeto a descoberto.

Desvantagens

  • O prêmio se deteriora a cada dia que passa sem movimento.
  • O ativo-objeto precisa cair o suficiente para superar o ponto de equilíbrio antes do vencimento.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo trabalha contra a posição; o theta corrói o prêmio todo dia.

Efeito da Volatilidade

Uma alta na volatilidade implícita aumenta o valor da opção e ajuda a posição mesmo antes de o ativo-objeto se mover.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84403.7400
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Comprada Put 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $274.3810 $303.9297 $25.3275
Custo Líquido$274.3810
Delta-0.5494
Gamma0.0007
Vega10.2047
Theta-116.3550
Rho-0.4350
Ponto(s) de Equilíbrio $84225.6190

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio$274.3810
Slippage+$29.5487
Custo de Execução$303.9297
Taxas Estimadas+$25.3275
Custo Total Estimado$329.2571

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$67600.0000 $16900.0000 $16625.6190 +6059.3%
$84225.6190 equilíbrio $274.3810 $0.0000 +0.0%
$84423.8500 atual $76.1500 -$198.2310 -72.2%
$101400.0000 $0.0000 -$274.3810 -100.0%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)