BOSS

Long Straddle

Descripción

Comprar una call y una put en el mismo strike y vencimiento, para beneficiarse de un movimiento grande en cualquier dirección.

Armado

  1. Comprar una call en el dinero.
  2. Comprar una put en el mismo strike y vencimiento.

Contexto

Se usa antes de un evento que se espera cause un movimiento grande pero de dirección incierta, como un balance corporativo o un anuncio importante.

Perfil de Riesgo

La pérdida máxima es la prima combinada pagada, y se da si el subyacente termina exactamente en el strike. La ganancia es ilimitada ante un movimiento suficientemente grande en cualquier dirección.

Ventajas

  • Se beneficia de un movimiento grande sin importar la dirección.
  • Estructura simple y simétrica.
  • No hace falta predecir la dirección, solo la magnitud.

Desventajas

  • Pagar dos primas hace que el rango de equilibrio sea amplio.
  • Pierde valor rápido si el subyacente se mantiene tranquilo.
  • Necesita un movimiento grande solo para cubrir el costo combinado.

Efecto del Tiempo

El paso del tiempo es el mayor enemigo: ambas opciones compradas pierden valor cada día que el subyacente no se mueve.

Efecto de la Volatilidad

Una suba de la volatilidad implícita beneficia a ambas patas y puede generar ganancia incluso sin que se mueva el subyacente.

Estrategias Parecidas

Estructura en Vivo

En vivo
Precio índice: $84345.5500
PosiciónTipoRatioStrikeVencimientoPrimaPrecio de EjecuciónComisión Est.
Comprada Call 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $181.3778 $202.4682 $22.6722
Comprada Put 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $320.5747 $354.3193 $25.3085
Costo Neto$501.9524
Delta-0.1807
Gamma0.0013
Vega20.0025
Theta-231.4953
Rho-0.1463
Punto(s) de Equilibrio $83998.0476, $85001.9524

Costo Estimado de Armado

Una estimación de cuánto costaría realmente armar esta estructura ahora mismo: ejecutando cada pata cruzando el spread (al ask al comprar, al bid al vender) en lugar de al precio medio, más una comisión de exchange estimada. Las comisiones y ejecuciones reales pueden diferir de esta estimación.

Costo a Precio Medio$501.9524
Slippage+$54.8351
Costo de Ejecución$556.7876
Comisiones Estimadas+$47.9807
Costo Total Estimado$604.7683

Ganancia/Pérdida y Griegas vs. Precio del Subyacente

Las curvas de las Griegas son un modelo de Black-Scholes que usa la volatilidad implícita actual de cada pata, manteniendo fijo el tiempo al vencimiento -- no son datos en vivo de la exchange en cada precio, que solo existen en el precio actual (línea punteada).

Ganancia/Pérdida al Vencimiento

El valor y la ganancia/pérdida de esta estructura al vencimiento, en algunos precios específicos: cada strike de las patas, cada punto de equilibrio, el precio actual y el propio rango del gráfico.

Precio del ActivoValor al VencimientoGanancia / PérdidaRetorno sobre el Costo
$67600.0000 $16900.0000 $16398.0476 +3266.9%
$83998.0476 equilibrio $501.9524 $0.0000 +0.0%
$84361.7500 actual $138.2500 -$363.7024 -72.5%
$84500.0000 $0.0000 -$501.9524 -100.0%
$85001.9524 equilibrio $501.9524 $0.0000 +0.0%
$101400.0000 $16900.0000 $16398.0476 +3266.9%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)