BOSS

Short Straddle

Descripción

Vender una call y una put en el mismo strike y vencimiento, cobrando doble prima apostando a que el subyacente se mantenga cerca del strike.

Armado

  1. Vender una call en el dinero.
  2. Vender una put en el mismo strike y vencimiento.

Contexto

Se usa cuando se considera poco probable un movimiento grande y la volatilidad implícita luce cara respecto al movimiento real esperado.

Perfil de Riesgo

La ganancia máxima es la prima combinada cobrada, y se da si el subyacente termina exactamente en el strike. La pérdida crece sin límite ante un movimiento grande en cualquier dirección.

Ventajas

  • Cobra dos primas a la vez.
  • Se beneficia del paso del tiempo cada día que el subyacente se mantiene cerca del strike.
  • Se beneficia de una caída de la volatilidad implícita.

Desventajas

  • Potencial de pérdida ilimitada ante un movimiento grande.
  • Requiere margen significativo.
  • Un solo movimiento fuerte puede borrar una larga racha de ganancias chicas.

Efecto del Tiempo

El paso del tiempo favorece fuertemente la posición; ambas opciones vendidas pierden valor cada día que el subyacente se mantiene cerca del strike.

Efecto de la Volatilidad

Una suba de la volatilidad implícita perjudica la posición al inflar el valor de ambas opciones vendidas.

Estrategias Parecidas

Estructura en Vivo

En vivo
Precio índice: $84380.1400
PosiciónTipoRatioStrikeVencimientoPrimaPrecio de EjecuciónComisión Est.
Vendida Call 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $194.1284 $177.2477 $24.2660
Vendida Put 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $286.9589 $261.6390 $25.3199
Costo Neto-$481.0873
Delta0.1277
Gamma-0.0013
Vega-20.2147
Theta235.5603
Rho0.1041
Punto(s) de Equilibrio $84018.9127, $84981.0873

Costo Estimado de Armado

Una estimación de cuánto costaría realmente armar esta estructura ahora mismo: ejecutando cada pata cruzando el spread (al ask al comprar, al bid al vender) en lugar de al precio medio, más una comisión de exchange estimada. Las comisiones y ejecuciones reales pueden diferir de esta estimación.

Costo a Precio Medio-$481.0873
Slippage+$42.2006
Costo de Ejecución-$438.8867
Comisiones Estimadas+$49.5860
Costo Total Estimado-$389.3007

Ganancia/Pérdida y Griegas vs. Precio del Subyacente

Las curvas de las Griegas son un modelo de Black-Scholes que usa la volatilidad implícita actual de cada pata, manteniendo fijo el tiempo al vencimiento -- no son datos en vivo de la exchange en cada precio, que solo existen en el precio actual (línea punteada).

Ganancia/Pérdida al Vencimiento

El valor y la ganancia/pérdida de esta estructura al vencimiento, en algunos precios específicos: cada strike de las patas, cada punto de equilibrio, el precio actual y el propio rango del gráfico.

Precio del ActivoValor al VencimientoGanancia / PérdidaRetorno sobre el Costo
$67600.0000 -$16900.0000 -$16418.9127 -3412.9%
$84018.9127 equilibrio -$481.0873 $0.0000 +0.0%
$84399.6900 actual -$100.3100 $380.7773 +79.1%
$84981.0873 equilibrio -$481.0873 $0.0000 +0.0%
$101400.0000 -$16900.0000 -$16418.9127 -3412.9%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)