BOSS

Short Strangle

Descripción

Vender una call fuera del dinero y una put fuera del dinero, cobrando prima apostando a que el subyacente se mantenga dentro de un rango.

Armado

  1. Vender una call fuera del dinero.
  2. Vender una put fuera del dinero, mismo vencimiento.

Contexto

Se usa cuando se considera poco probable un movimiento grande; los strikes más amplios que un short straddle le dan al subyacente más margen antes de que la posición empiece a perder.

Perfil de Riesgo

La ganancia máxima es la prima combinada cobrada, y se da si el subyacente termina entre los dos strikes. La pérdida crece sin límite ante un movimiento grande en cualquier dirección.

Ventajas

  • Rango de ganancia más amplio que un short straddle.
  • Cobra la prima por adelantado.
  • Se beneficia de una caída de la volatilidad implícita.

Desventajas

  • Potencial de pérdida ilimitada ante un movimiento grande.
  • Requiere margen significativo.
  • Cobra menos prima que un short straddle sobre el mismo subyacente.

Efecto del Tiempo

El paso del tiempo favorece la posición cada día que el subyacente se mantiene entre los dos strikes.

Efecto de la Volatilidad

Una suba de la volatilidad implícita perjudica la posición al inflar el valor de ambas opciones vendidas.

Estrategias Parecidas

Estructura en Vivo

En vivo
Precio índice: $84360.7900
PosiciónTipoRatioStrikeVencimientoPrimaPrecio de EjecuciónComisión Est.
Vendida Call 1 $85000.0000 24 Sep 2026 $67.5012 $59.0635 $8.4376
Vendida Put 1 $84000.0000 24 Sep 2026 $109.6894 $101.2518 $13.7112
Costo Neto-$177.1906
Delta0.1096
Gamma-0.0009
Vega-15.1533
Theta167.5956
Rho0.0876
Punto(s) de Equilibrio $83822.8094, $85177.1906

Costo Estimado de Armado

Una estimación de cuánto costaría realmente armar esta estructura ahora mismo: ejecutando cada pata cruzando el spread (al ask al comprar, al bid al vender) en lugar de al precio medio, más una comisión de exchange estimada. Las comisiones y ejecuciones reales pueden diferir de esta estimación.

Costo a Precio Medio-$177.1906
Slippage+$16.8753
Costo de Ejecución-$160.3153
Comisiones Estimadas+$22.1488
Costo Total Estimado-$138.1665

Ganancia/Pérdida y Griegas vs. Precio del Subyacente

Las curvas de las Griegas son un modelo de Black-Scholes que usa la volatilidad implícita actual de cada pata, manteniendo fijo el tiempo al vencimiento -- no son datos en vivo de la exchange en cada precio, que solo existen en el precio actual (línea punteada).

Ganancia/Pérdida al Vencimiento

El valor y la ganancia/pérdida de esta estructura al vencimiento, en algunos precios específicos: cada strike de las patas, cada punto de equilibrio, el precio actual y el propio rango del gráfico.

Precio del ActivoValor al VencimientoGanancia / PérdidaRetorno sobre el Costo
$83000.0000 -$1000.0000 -$822.8094 -464.4%
$83822.8094 equilibrio -$177.1906 $0.0000 +0.0%
$84000.0000 $0.0000 $177.1906 +100.0%
$84373.3600 actual $0.0000 $177.1906 +100.0%
$85000.0000 $0.0000 $177.1906 +100.0%
$85177.1906 equilibrio -$177.1906 $0.0000 +0.0%
$86000.0000 -$1000.0000 -$822.8094 -464.4%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)