BOSS

Short Strangle

Descrição

Vender uma call fora do dinheiro e uma put fora do dinheiro, embolsando prêmio apostando que o ativo-objeto ficará dentro de uma faixa.

Montagem

  1. Venda uma call fora do dinheiro.
  2. Venda uma put fora do dinheiro, mesmo vencimento.

Contexto

Usada quando um movimento grande é considerado improvável; strikes mais largos do que um short straddle dão mais espaço ao ativo-objeto antes de a posição começar a perder.

Perfil de Risco

O ganho máximo é o prêmio combinado recebido, realizado se o ativo-objeto terminar entre os dois strikes. A perda cresce sem limite num movimento grande em qualquer direção.

Vantagens

  • Faixa de lucro mais larga do que um short straddle.
  • Embolsa prêmio antecipadamente.
  • Beneficia-se de uma queda na volatilidade implícita.

Desvantagens

  • Potencial de perda ilimitado num movimento grande.
  • Exige margem significativa.
  • Prêmio menor recebido do que um short straddle sobre o mesmo ativo-objeto.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo favorece a posição todo dia em que o ativo-objeto fica entre os dois strikes.

Efeito da Volatilidade

Uma alta na volatilidade implícita prejudica a posição ao inflar o valor das duas opções vendidas.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84362.4300
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Vendida Call 1 $85000.0000 24 Sep 2026 $67.5030 $59.0651 $8.4379
Vendida Put 1 $84000.0000 24 Sep 2026 $109.6923 $101.2544 $13.7115
Custo Líquido-$177.1953
Delta0.1069
Gamma-0.0009
Vega-15.1679
Theta167.3880
Rho0.0855
Ponto(s) de Equilíbrio $83822.8047, $85177.1953

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio-$177.1953
Slippage+$16.8757
Custo de Execução-$160.3195
Taxas Estimadas+$22.1494
Custo Total Estimado-$138.1701

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$83000.0000 -$1000.0000 -$822.8047 -464.3%
$83822.8047 equilíbrio -$177.1953 $0.0000 +0.0%
$84000.0000 $0.0000 $177.1953 +100.0%
$84378.7000 atual $0.0000 $177.1953 +100.0%
$85000.0000 $0.0000 $177.1953 +100.0%
$85177.1953 equilíbrio -$177.1953 $0.0000 +0.0%
$86000.0000 -$1000.0000 -$822.8047 -464.3%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)