BOSS

Put Sintética Vendida (Synthetic Short Put)

Descrição

Manter o ativo-objeto e vender uma call no mesmo strike, replicando o payoff de uma short put usando o ativo e uma call em vez de uma put -- a mesma montagem de uma covered call.

Montagem

  1. Mantenha (ou compre) uma unidade do ativo-objeto.
  2. Venda uma call no mesmo strike da put que está sendo replicada.

Contexto

A mesma posição de uma covered call, vista pela ótica da put que ela replica; usada quando o ponto de referência do trader é a naked short put que essa posição substitui.

Perfil de Risco

O ganho máximo é o strike menos o preço de entrada, mais o prêmio recebido na call. A perda cresce conforme o ativo-objeto cai, limitada apenas por zero.

Vantagens

  • Gera renda como uma covered call.
  • Montagem familiar de ativo mais opção.
  • Não exige margem separada além de manter o ativo-objeto.

Desvantagens

  • Mantém o risco de queda do ativo-objeto, descontado o prêmio.
  • Limita a participação numa alta forte.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo favorece a posição através da call vendida.

Efeito da Volatilidade

Uma alta na volatilidade implícita aumenta o prêmio recebido, mas também eleva a chance de exercício.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84512.5000
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Comprada Ativo-objeto 1 $84528.5700 $84528.5700 $0.0000
Vendida Call 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $257.8121 $228.2271 $25.3586
Custo Líquido$84270.7579
Delta0.4798
Gamma-0.0007
Vega-10.6744
Theta120.7947
Rho-0.4392
Ponto(s) de Equilíbrio $84270.7579

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio$84270.7579
Slippage+$29.5850
Custo de Execução$84300.3429
Taxas Estimadas+$25.3586
Custo Total Estimado$84325.7014

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$67600.0000 $67600.0000 -$16670.7579 -19.8%
$84270.7579 equilíbrio $84270.7579 $0.0000 +0.0%
$84500.0000 atual $84500.0000 $229.2421 +0.3%
$101400.0000 $84500.0000 $229.2421 +0.3%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)