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Trava de Proporção com Calls (Call Ratio Spread / Front Spread)

Descrição

Comprar uma call no dinheiro e vender duas calls mais fora do dinheiro, financiando a maior parte, ou todo, o custo da call comprada com o prêmio extra das vendidas.

Montagem

  1. Compre uma call no dinheiro.
  2. Venda duas calls num strike mais alto, mesmo vencimento.

Contexto

Usada quando uma alta moderada até o strike vendido é esperada, e o trader aceita risco ilimitado além dele em troca de um custo de entrada muito baixo, ou negativo.

Perfil de Risco

O ganho máximo ocorre no strike vendido. Acima dele, a call vendida extra e descoberta gera perda que cresce sem limite; abaixo do strike comprado, a posição fica estável no seu custo líquido.

Vantagens

  • Custo de entrada muito baixo, às vezes negativo.
  • O lucro máximo no strike vendido pode ser grande em relação ao custo.
  • Beneficia-se da passagem do tempo nas calls vendidas.

Desvantagens

  • Risco ilimitado acima do strike vendido.
  • Exige administração ativa se o ativo-objeto subir forte.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo geralmente ajuda, já que há mais opções vendidas do que compradas.

Efeito da Volatilidade

Uma alta na volatilidade implícita geralmente prejudica a posição, já que as calls vendidas superam em número a call comprada.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84352.2400
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Comprada Call 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $113.8867 $126.5408 $14.2358
Vendida Call 2 $85000.0000 24 Sep 2026 $25.3082 $16.8721 $6.3270
Custo Líquido$63.2704
Delta0.1632
Gamma0.0001
Vega0.2254
Theta-30.4534
Rho0.0785
Ponto(s) de Equilíbrio $84563.2704, $85436.7296

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio$63.2704
Slippage+$29.5262
Custo de Execução$92.7966
Taxas Estimadas+$20.5629
Custo Total Estimado$113.3595

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$84000.0000 $0.0000 -$63.2704 -100.0%
$84360.5200 atual $0.0000 -$63.2704 -100.0%
$84500.0000 $0.0000 -$63.2704 -100.0%
$84563.2704 equilíbrio $63.2704 $0.0000 +0.0%
$85000.0000 $500.0000 $436.7296 +690.3%
$85436.7296 equilíbrio $63.2704 $0.0000 +0.0%
$85500.0000 $0.0000 -$63.2704 -100.0%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)