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Put Sintética Comprada (Synthetic Long Put)

Descrição

Vender o ativo-objeto a descoberto e comprar uma call no mesmo strike, replicando o payoff de uma long put usando uma posição vendida no ativo e uma call em vez de uma put.

Montagem

  1. Venda (a descoberto) uma unidade do ativo-objeto.
  2. Compre uma call no mesmo strike da put que está sendo replicada.

Contexto

Usada para converter uma posição vendida já existente num payoff parecido com o de uma put, limitando o risco, do contrário ilimitado, da posição vendida com uma call comprada.

Perfil de Risco

A perda máxima é o strike menos o preço de entrada, mais o prêmio pago pela call -- o mesmo formato de uma protective call no mesmo strike. O ganho é grande, mas finito, limitado pelo ativo-objeto chegar a zero.

Vantagens

  • Limita o risco ilimitado de uma posição vendida nua.
  • Útil quando a put desejada é difícil de negociar diretamente.

Desvantagens

  • Exige manter a posição vendida integral, travando mais margem do que comprar uma put diretamente.
  • O prêmio da call é um custo recorrente se renovado ao longo do tempo.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo trabalha contra a call comprada, corroendo silenciosamente o custo da posição a cada dia.

Efeito da Volatilidade

Uma alta na volatilidade implícita aumenta o custo da call, mas também aumenta seu valor como hedge.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84346.6100
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Vendida Ativo-objeto 1 $84355.9300 $84355.9300 $0.0000
Comprada Call 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $118.0983 $134.9695 $14.7623
Custo Líquido-$84237.8317
Delta-0.6266
Gamma0.0009
Vega7.6317
Theta-83.7320
Rho0.1791
Ponto(s) de Equilíbrio $84237.8317

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio-$84237.8317
Slippage+$16.8712
Custo de Execução-$84220.9605
Taxas Estimadas+$14.7623
Custo Total Estimado-$84206.1982

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$67600.0000 -$67600.0000 $16637.8317 +19.8%
$84237.8317 equilíbrio -$84237.8317 $0.0000 +0.0%
$84355.9300 atual -$84355.9300 -$118.0983 -0.1%
$84500.0000 -$84500.0000 -$262.1683 -0.3%
$101400.0000 -$84500.0000 -$262.1683 -0.3%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)