Opciones cripto esta semana
Opciones de BTC y ETH a las 2026-10-06 02:28 UTC: cuánto se movió el precio, cómo se valora la volatilidad frente a lo que realmente se movió, dónde está el skew, el próximo gran vencimiento y las estructuras mejor valoradas. Se reescribe con datos en vivo en cada visita.
Precios y volatilidad de Deribit; las estructuras mejor valoradas salen de todos los exchanges.
BTC
- BTC está en $85,652, +3.3% en los últimos 7 días.
- La volatilidad implícita ATM a 7 días es 32.1%.
- La volatilidad realizada de los últimos 7 días fue 20.2%, así que las opciones se valoran 11.9 puntos por encima de ella.
- El risk reversal 25-delta a 30 días es −0.8: las puts cuestan más que las calls a la misma distancia, el mercado paga más por protegerse de caídas.
- El índice de volatilidad DVOL de Deribit está en 36.1, +0.0 puntos en la semana.
- El próximo vencimiento mensual es el 2026-10-30, en 24 días.
Estructuras mejor valoradas ahora
Las tres primeras del scanner para BTC en todos los exchanges, ordenadas por probabilidad de ganancia dentro de niveles de riesgo.
| Estrategia | Exchange | Crédito/Débito | Ganancia Máx.? | Pérdida Máx.? | Prob. de Ganancia? |
|---|---|---|---|---|---|
| Call Ratio Backspread105000/120000 | OKX | -$96.54 | Ilimitado | -$14903.46 | 83% |
| Long Iron Butterfly86000/90000/95000 | Bybit | $3989.07 | $1010.93 | -$3989.07 | 80% |
| Short Call Butterfly95000/105000/120000 | OKX | -$465.17 | $5465.17 | -$9534.83 | 80% |
ETH
- ETH está en $2,707, +1.9% en los últimos 7 días.
- La volatilidad implícita ATM a 7 días es 40.8%.
- La volatilidad realizada de los últimos 7 días fue 18.4%, así que las opciones se valoran 22.4 puntos por encima de ella.
- El risk reversal 25-delta a 30 días es −0.2: calls y puts a la misma distancia cuestan más o menos lo mismo.
- El índice de volatilidad DVOL de Deribit está en 48.2, −2.1 puntos en la semana.
- El próximo vencimiento mensual es el 2026-10-30, en 24 días.
Estructuras mejor valoradas ahora
Las tres primeras del scanner para ETH en todos los exchanges, ordenadas por probabilidad de ganancia dentro de niveles de riesgo.
| Estrategia | Exchange | Crédito/Débito | Ganancia Máx.? | Pérdida Máx.? | Prob. de Ganancia? |
|---|---|---|---|---|---|
| Short Call Butterfly3000/3400/4000 | OKX | -$11.87 | $211.87 | -$388.13 | 81% |
| Short Call Condor3000/3200/3600/4000 | OKX | -$0.83 | $200.83 | -$199.17 | 80% |
| Call Ratio Backspread3200/4000 | OKX | -$32.02 | Ilimitado | -$767.98 | 78% |
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