Dashboard de Mercado
Una foto en vivo de un exchange/activo: spot, volatilidad implícita y realizada, la estructura temporal y el smile de IV, la curva de forwards, y las mejores candidatas del scanner para el vencimiento seleccionado.
Resumen de Mercado
Volatilidad realizada calculada por última vez 05:38:40 UTC.
Estructura Temporal?
Volatilidad implícita ATM en cada vencimiento actualmente rastreado.
Volatility Smile?
Volatilidad implícita por strike para el vencimiento seleccionado (el lado fuera del dinero en cada strike), dentro de 3 desviaciones estándar del forward.
Curva de Forwards?
El precio forward de cada vencimiento, cotizado por el propio exchange, frente al índice spot -- el carry implícito (funding/interés) que el mercado cobra por mantener el activo hasta esa fecha.
| Vencimiento | DTE? | Forward | Base | Anualizada |
|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 2026 | 0.1 | $86065.6200 | +0.006% | — |
| 03 Oct 2026 | 1.1 | $86064.2000 | +0.005% | — |
| 04 Oct 2026 | 2.1 | $86079.1300 | +0.022% | — |
| 05 Oct 2026 | 3.1 | $86101.6700 | +0.048% | — |
| 09 Oct 2026 | 7.1 | $86147.6700 | +0.102% | +5.2% |
| 16 Oct 2026 | 14.1 | $86242.0700 | +0.211% | +5.5% |
| 23 Oct 2026 | 21.1 | $86329.3400 | +0.313% | +5.4% |
| 30 Oct 2026 | 28.1 | $86415.0600 | +0.413% | +5.4% |
| 27 Nov 2026 | 56.1 | $86791.6000 | +0.850% | +5.5% |
| 25 Dec 2026 | 84.1 | $87122.9500 | +1.235% | +5.4% |
La tasa anualizada se muestra solo a partir de 7 días: antes de eso, unos pocos dólares de ruido normal entre forward e índice se convierten en números anualizados de dos dígitos sin sentido.
Historial
Cómo llegó este mercado hasta aquí. El DVOL y su contraparte realizada vienen del historial público gratuito de Deribit, desde marzo de 2021; el resto es la grabación propia de BOSS de la superficie del exchange seleccionado, cada 5 minutos y cada hora. Grabando desde 2026-09-29 17:00 UTC.
DVOL vs. Volatilidad Realizada (Deribit)
El índice de volatilidad implícita de 30 días de Deribit frente a la volatilidad de 30 días que el perpetuo realizó. Implícita por encima de la realizada significa que las opciones estaban valuadas para más movimiento del que hubo.
DVOL (implícita 30 días) Realizada, 30 días
Volatilidad Implícita ATM
IV at-the-money a vencimientos constantes de 30 y 7 días, interpolada en varianza total entre los vencimientos listados.
30 días 7 días
Fuente: reconstruido por día a partir de los trades históricos de opciones de Deribit (mediana de la IV de los trades por banda de delta) -- la grabación todavía no cubre este período. Es un estimador distinto al de la grabación: en días de movimientos extremos puede quedar bien por debajo del cierre diario del DVOL.
Skew 25Δ y Risk Reversal (30 días)
Skew: IV de la put 25-delta menos IV ATM, en puntos de volatilidad -- cuánto más cuesta la protección a la baja. Risk reversal: call 25-delta menos put 25-delta; negativo significa puts más caras que calls.
Skew de puts (put 25Δ − ATM) Risk reversal (call 25Δ − put 25Δ)
Fuente: reconstruido por día a partir de los trades históricos de opciones de Deribit (mediana de la IV de los trades por banda de delta) -- la grabación todavía no cubre este período. Es un estimador distinto al de la grabación: en días de movimientos extremos puede quedar bien por debajo del cierre diario del DVOL.
Estructura Temporal: Ahora vs. Hace una Semana
IV ATM por días al vencimiento, ahora y del registro horario más cercano a hace 7 días (el más antiguo, hasta tener una semana grabada).
Ahora 2026-09-25 00:00 UTC
La curva anterior está reconstruida a partir de los trades de Deribit de ese día (DTE al mediodía).
Estructuras Interesantes
Las mejores candidatas del propio scanner, acotadas a este exchange, activo y vencimiento.
| Estrategia | Crédito/Débito | Ganancia Máx.? | Pérdida Máx.? | Prob. de Ganancia? | Ganancia Máx. / Pérdida Máx.? |
|---|---|---|---|---|---|
| Call Ratio Backspread88000/92000 | -$72.1445 | Ilimitado | -$3927.8555 | 72% | — |
| Bear Call Spread88000/90000 | -$344.5713 | $344.5713 | -$1655.4287 | 72% | 0.21× |
| Short Call Butterfly87000/89000/92000 | -$35.5326 | $1035.5326 | -$1964.4674 | 71% | 0.53× |
| Bull Put Spread81000/85000 | -$714.9842 | $714.9842 | -$3285.0158 | 67% | 0.22× |
| Short Iron Condor78000/80000/88000/90000 | -$359.6465 | $359.6465 | -$1640.3535 | 67% | 0.22× |
| Put Ratio Backspread82000/85000 | -$215.3577 | Ilimitado | -$2784.6423 | 66% | — |
| Short Put Ladder81000/83000/85000 | -$129.2148 | Ilimitado | -$1870.7852 | 65% | — |
| Short Call Ladder87000/89000/92000 | -$268.1177 | Ilimitado | -$1731.8823 | 65% | — |
La probabilidad de ganancia usa una única volatilidad (ATM) e ignora el skew, así que es una aproximación. Una Ganancia Máx. / Pérdida Máx. alta suele venir con baja probabilidad de ganancia, y viceversa -- ninguna columna por sí sola dice que una operación sea buena. El orden por defecto ubica las estructuras que arriesgan más de 5x lo que pueden ganar (por debajo de 0,20×) después del resto, y las de pérdida ilimitada al final.
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