Dashboard de Mercado
Uma foto ao vivo de uma exchange/ativo: spot, volatilidade implícita e realizada, a estrutura temporal e o smile de IV, a curva de forwards, e as melhores candidatas do scanner para o vencimento selecionado.
Visão Geral do Mercado
Volatilidade realizada calculada pela última vez 05:38:40 UTC.
Estrutura a Termo?
Volatilidade implícita ATM em cada vencimento atualmente rastreado.
Volatility Smile?
Volatilidade implícita por strike para o vencimento selecionado (o lado fora do dinheiro em cada strike), dentro de 3 desvios-padrão do forward.
Curva de Forwards?
O preço forward de cada vencimento, cotado pela própria exchange, contra o índice spot -- o carrego implícito (funding/juros) que o mercado cobra pra carregar o ativo até aquela data.
| Vencimento | DTE? | Forward | Base | Anualizada |
|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 2026 | 0.1 | $86065.6200 | +0.006% | — |
| 03 Oct 2026 | 1.1 | $86064.2000 | +0.005% | — |
| 04 Oct 2026 | 2.1 | $86079.1300 | +0.022% | — |
| 05 Oct 2026 | 3.1 | $86101.6700 | +0.048% | — |
| 09 Oct 2026 | 7.1 | $86147.7300 | +0.102% | +5.2% |
| 16 Oct 2026 | 14.1 | $86242.0700 | +0.211% | +5.5% |
| 23 Oct 2026 | 21.1 | $86329.3400 | +0.313% | +5.4% |
| 30 Oct 2026 | 28.1 | $86415.0600 | +0.413% | +5.4% |
| 27 Nov 2026 | 56.1 | $86791.6000 | +0.850% | +5.5% |
| 25 Dec 2026 | 84.1 | $87123.0100 | +1.235% | +5.4% |
A taxa anualizada só aparece a partir de 7 dias: antes disso, poucos dólares de ruído normal entre forward e índice viram números anualizados de dois dígitos sem sentido.
Histórico
Como este mercado chegou até aqui. O DVOL e sua contraparte realizada vêm do histórico público gratuito da Deribit, desde março de 2021; o resto é a gravação do próprio BOSS da superfície da exchange selecionada, a cada 5 minutos e a cada hora. Gravando desde 2026-09-29 17:00 UTC.
DVOL × Volatilidade Realizada (Deribit)
O índice de volatilidade implícita de 30 dias da Deribit contra a volatilidade de 30 dias que o perpétuo realizou. Implícita acima da realizada quer dizer que as opções estavam precificadas para mais movimento do que houve.
DVOL (implícita 30 dias) Realizada, 30 dias
Volatilidade Implícita ATM
IV at-the-money em maturidades constantes de 30 e 7 dias, interpolada em variância total entre os vencimentos listados.
30 dias 7 dias
Fonte: reconstruído por dia a partir dos trades históricos de opções da Deribit (mediana da IV dos trades por faixa de delta) -- a gravação ainda não cobre este período. É um estimador diferente do da gravação: em dias de movimentos extremos pode ficar bem abaixo do fechamento diário do DVOL.
Skew 25Δ e Risk Reversal (30 dias)
Skew: IV da put 25-delta menos IV ATM, em pontos de volatilidade -- quanto a mais custa a proteção contra queda. Risk reversal: call 25-delta menos put 25-delta; negativo quer dizer puts mais caras que calls.
Skew de puts (put 25Δ − ATM) Risk reversal (call 25Δ − put 25Δ)
Fonte: reconstruído por dia a partir dos trades históricos de opções da Deribit (mediana da IV dos trades por faixa de delta) -- a gravação ainda não cobre este período. É um estimador diferente do da gravação: em dias de movimentos extremos pode ficar bem abaixo do fechamento diário do DVOL.
Estrutura a Termo: Agora × Há uma Semana
IV ATM por dias até o vencimento, agora e no registro horário mais próximo de 7 dias atrás (o mais antigo, até haver uma semana gravada).
Agora 2026-09-25 00:00 UTC
A curva anterior é reconstruída a partir dos trades da Deribit daquele dia (DTE ao meio-dia).
Estruturas Interessantes
As melhores candidatas do próprio scanner, restritas a esta exchange, ativo e vencimento.
| Estratégia | Crédito/Débito | Lucro Máx.? | Prejuízo Máx.? | Prob. de Lucro? | Lucro Máx. / Perda Máx.? |
|---|---|---|---|---|---|
| Backspread de Proporção com Calls (Call Ratio Backspread)88000/92000 | -$72.1445 | Ilimitado | -$3927.8555 | 72% | — |
| Trava de Baixa com Calls (Bear Call Spread)88000/90000 | -$344.5713 | $344.5713 | -$1655.4287 | 72% | 0.21× |
| Borboleta Vendida com Calls (Short Call Butterfly)87000/89000/92000 | -$35.5326 | $1035.5326 | -$1964.4674 | 71% | 0.53× |
| Trava de Alta com Puts (Bull Put Spread)81000/85000 | -$714.9842 | $714.9842 | -$3285.0158 | 67% | 0.22× |
| Condor de Ferro Vendido (Short Iron Condor)78000/80000/88000/90000 | -$359.6465 | $359.6465 | -$1640.3535 | 67% | 0.22× |
| Backspread de Proporção com Puts (Put Ratio Backspread)82000/85000 | -$215.3577 | Ilimitado | -$2784.6423 | 66% | — |
| Escada Vendida com Puts (Short Put Ladder)81000/83000/85000 | -$129.2148 | Ilimitado | -$1870.7852 | 65% | — |
| Escada Vendida com Calls (Short Call Ladder)87000/89000/92000 | -$268.1177 | Ilimitado | -$1731.8823 | 65% | — |
A probabilidade de lucro usa uma única volatilidade (ATM) e ignora o skew, então é uma aproximação. Um Lucro Máx. / Perda Máx. alto costuma vir com baixa probabilidade de lucro, e vice-versa -- nenhuma coluna sozinha diz que uma operação é boa. A ordem padrão coloca as estruturas que arriscam mais de 5x o que podem ganhar (abaixo de 0,20×) depois das demais, e as de perda ilimitada por último.
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