BOSS

Short Straddle

Descrição

Vender uma call e uma put no mesmo strike e vencimento, embolsando prêmio em dobro apostando que o ativo-objeto ficará perto do strike.

Montagem

  1. Venda uma call no dinheiro.
  2. Venda uma put no mesmo strike e vencimento.

Contexto

Usada quando um movimento grande é considerado improvável e a volatilidade implícita parece rica em relação ao movimento real esperado.

Perfil de Risco

O ganho máximo é o prêmio combinado recebido, realizado se o ativo-objeto terminar exatamente no strike. A perda cresce sem limite num movimento grande em qualquer direção.

Vantagens

  • Embolsa dois prêmios de uma vez.
  • Lucra com a passagem do tempo todo dia em que o ativo-objeto fica perto do strike.
  • Beneficia-se de uma queda na volatilidade implícita.

Desvantagens

  • Potencial de perda ilimitado num movimento grande.
  • Exige margem significativa.
  • Um único movimento forte pode apagar uma longa sequência de pequenos ganhos.

Efeito do Tempo

A passagem do tempo favorece fortemente a posição; as duas opções vendidas perdem valor todo dia em que o ativo-objeto fica perto do strike.

Efeito da Volatilidade

Uma alta na volatilidade implícita prejudica a posição ao inflar o valor das duas opções vendidas.

Estratégias Parecidas

Estrutura ao Vivo

Ao vivo
Preço índice: $84340.0300
PosiçãoTipoProporçãoStrikeVencimentoPrêmioPreço de ExecuçãoTaxa Est.
Vendida Call 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $113.8676 $101.2157 $14.2335
Vendida Put 1 $84500.0000 24 Sep 2026 $265.6900 $227.7343 $25.3038
Custo Líquido-$379.5576
Delta0.2701
Gamma-0.0017
Vega-15.1983
Theta166.0094
Rho0.1331
Ponto(s) de Equilíbrio $84120.4424, $84879.5576

Custo Estimado de Montagem

Uma estimativa de quanto custaria realmente montar esta estrutura agora: executando cada perna cruzando o spread (no ask ao comprar, no bid ao vender) em vez do preço médio, mais uma taxa de exchange estimada. Taxas e execuções reais podem diferir desta estimativa.

Custo a Preço Médio-$379.5576
Slippage+$50.6077
Custo de Execução-$328.9499
Taxas Estimadas+$39.5373
Custo Total Estimado-$289.4127

Lucro/Prejuízo e Gregas vs. Preço do Ativo-Objeto

As curvas das Gregas são um modelo de Black-Scholes que usa a volatilidade implícita atual de cada perna, mantendo fixo o tempo até o vencimento -- não são dados ao vivo da exchange em cada preço, que só existem no preço atual (linha tracejada).

Lucro/Prejuízo no Vencimento

O valor e o lucro/prejuízo desta estrutura no vencimento, em alguns preços específicos: cada strike das pernas, cada ponto de equilíbrio, o preço atual e a própria faixa do gráfico.

Preço do Ativo-ObjetoValor no VencimentoLucro / PrejuízoRetorno sobre o Custo
$67600.0000 -$16900.0000 -$16520.4424 -4352.6%
$84120.4424 equilíbrio -$379.5576 $0.0000 +0.0%
$84346.4000 atual -$153.6000 $225.9576 +59.5%
$84500.0000 $0.0000 $379.5576 +100.0%
$84879.5576 equilíbrio -$379.5576 $0.0000 +0.0%
$101400.0000 -$16900.0000 -$16520.4424 -4352.6%

Delta (modelo)

Gamma (modelo)

Vega (modelo)

Theta (modelo)

Rho (modelo)